「星期一股市比較容易下跌」，決定用數據驗證看看。
做法：
- 用 yfinance 抓 2000-2026 資料
- 用前一天漲跌值，計算星期一～星期五每天的漲跌次數
- 看看分佈次數，是不是真的禮拜一跌的次數比較多？
P(down|weekday) → 禮拜四禮拜五比較會跌
P(weekday|down) → 沒差
文章大綱
台股加權
^DJI
發現星期一二三比較會跌，但也就是 1% 的差異而已。
^GSPC (S&P 500)
^NDX (NASDAQ 100)
禮拜五跌的比例（~48%），禮拜一 43%，雖然五天一起看的卡方檢定沒過，但是已經是四個 index 裡值最小的。
然而，如果只單比禮拜一跟禮拜五，卡方是會過的喔！
結論
得到一些有趣的發現：台股加權、dow jones、S&P 500 沒什麼差異，只有 NASDAQ 禮拜一的下跌比例（43%）比禮拜五（48%）低了 5%。
用卡方檢定之後，發現如果五天一起納入比較的話，不會顯著。但如果只用禮拜一 & 禮拜五來做卡方，這時就會顯著了。也就是說，如果只比禮拜一跟禮拜五，禮拜五是真的比較會下跌。
但也只限定於 NASDAQ 而已。
這也不代表彼得林區在書中的觀察就是錯的，可能在 1970-1980 真的是如此，畢竟 yfinance 沒有 2000 年的數據可以驗證。
稍微想了一下之後大概就能得到合理的解釋：NASDAQ 都是高估值、高波動，基金經理人、散戶可能不想在週末收到什麼壞消息，所以先行降低部位，等到禮拜一沒事再進來。